Криптовалютная биржа EXMO.com опубликовала результаты исследования крипторынка за третий квартал 2022 года.
Рассказываем о настроении трейдеров, объемах торгов и активности пользователей площадки. Полная версия отчета — в блоге торговой платформы.
Объемы торгов на рынке снизились на 16%, а общая капитализация крипторынка выросла на 11%.Лидерами роста среди топовых альткоинов стали XRP, Uniswap и Ethereum, которые прибавили в стоимости 51,2%, 30% и 24,6% соответственно.Биткоин закрыл квартал с небольшим минусом в 1,3%.
Основные показатели: рыночные настроения, рост капитализации и падение доминирования биткоина
Настроения на рынке улучшились: в третьем квартале медианное значение индекса страха и жадности выросло до 26 пунктов («страх»). В предыдущем отчетном периоде его медианное значение составляло 14 пунктов («экстремальный страх»).
В августе 2022 года индекс держался на отметке 30 пунктов и несколько дней находился в «нейтральной» зоне, однако в дальнейшем настроения ухудшились.
Капитализация криптовалют в третьем квартале выросла на 11%. Соответствующий показатель для серебра сократился на 18,2%, золота — 7,5%, индекса S&P 500 — 5,6%.
Тем не менее статистическая взаимосвязь цифровых активов с S&P 500 оставалась высокой — значение 30-дневного индекса корреляции находилось преимущественно выше 0,8.
Взаимосвязь с индексом становилась слабее в периоды изменений направления движения крипторынка в конце июля и конце августа.
В первой половине квартала криптовалюты восстанавливались быстрее S&P 500, а во второй рынки двигались более синхронно.
Доминирование биткоина за квартал ослабло на 5%. Доля цифрового золота на рынке к концу периода составила 39,6%. При этом показатель Ethereum увеличился на 2% (до 17,3%), доля остальных криптовалют — на 3% (до 43,1%).
Объемы торгов: восстановление после обвала, рост XRP и снижение корреляции криптовалют
Аналитики EXMO.com отмечают, что после обновления The Merge объемы торгов Ethereum увеличились, но оказались меньше ожидаемых, несмотря на медийное освещение этого события.
Рентабельность инвестиций (ROI) в третьем квартале стала положительной для многих криптовалют. Самый большой рост наблюдался в июле, так как рынок восстанавливался после обвала в предыдущем квартале.
Медианное значение ROI по представленным активам составило 2%.
Лидером роста стал XRP. На фоне прогресса в судебном разбирательстве Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против компании Ripple цена токена выросла на 51,2%.
«Появилась надежда на скорое завершение судебного разбирательства между Ripple и SEC. Очевидно, большинство участников рынка верят в благоприятный исход дела», — комментирует команда EXMO.com.
Самые большие убытки понесли инвесторы в Dogecoin (-8,7%), Polkadot (-6,3%) и Tron (-6,3%).
Волатильность криптовалют существенно снизилась по сравнению с предыдущими кварталами.
«Наименьшую волатильность продемонстрировал Tron: альткоину удалось обойти даже биткоин. Однако для TRX это негативный сигнал, учитывая сокращение объема торгов и спад курса», — говорится в отчете EXMO.com.
Корреляция между криптовалютами значительно ослабла и не превышала 0,9. Во втором квартале взаимосвязь между курсами была очень сильной: значение коэффициента почти по всем криптовалютам превышало 0,95.
Медианное значение коэффициента корреляции курсов криптовалют за квартал составило 0,6.
Исключением стал XRP: он продемонстрировал полное расхождение с рынком за счет роста на 30% в сентябре.
Активность пользователей EXMO.com: сокращение балансов и доли биткоина в портфелях инвесторов
Балансы пользователей EXMO.com по большинству криптовалют сократились. Этому способствовал рост некоторых альткоинов.
Балансы XRP снизились на 8%, Uniswap (UNI) — на 19%, Chainlink (LINK) — на 20%, хотя стоимость токенов выросла на 51%, 30% и 23% соответственно.
Основное сокращение балансов произошло в сентябре.
Сильнее всего выросло количество держателей NEAR (+9,4%). Инвесторы активно продавали Decred (-12,3%), Maker (-11,8%) и Wirex (-11,2%).
Рейтинг десяти наиболее популярных криптовалют среди пользователей EXMO.com. Он полностью повторяет показатели предыдущего квартала.
Доля биткоина в портфеле долгосрочных держателей сократилась с 38% до 35%.
В течение квартала торги в паре BTC/USDT проходили в промежутке между 18 700 USDT и 24 700 USDT с относительно ровным распределением объемов.
При росте биткоина от 19 000 USDT до 19 600 USDT наблюдалась наибольшая торговая активность — 19% от квартального объема.
Более половины объема торгов Ethereum (ETH) пришлось на период роста курса от 1500 USDT до 1800 USDT. При цене актива выше 1800 USDT совершено только 13% сделок.
Во время падения курса Ethereum интерес участников рынка к альткоину уменьшался.
Выводы
Главным событием квартала стал переход Ethereum на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake. Обновление положительно отразилось на цене актива.
Прогресс в разбирательстве SEC против Ripple благоприятно отразился на курсе XRP. На фоне роста альткоинов инвесторы активно сокращали балансы.
Долгосрочные инвесторы на EXMO.com сократили долю биткоина в портфеле на 3% — с 38% до 35%. Самыми убыточными из крупных криптовалют стали Dogecoin, Polkadot и Tron.
